[推荐]建立以净资本为核心的券商风控指标体系         ★★★
建立以净资本为核心的券商风控指标体系 证监会修改一系列证券公司风险控制指标管理办法
作者:李侠 文章来源:金融时报 点击数: 更新时间:2008-4-10

  本报北京4月8日讯  记者李侠报道  中国证监会今天发布了《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》,证券公司风险控制指标管理办法修改意见稿、风险资本准备计算标准等自即日起至4月24日向社会公开征求意见。根据通知,新的券商风险控制指标管理办法将于今年7月1日起正式实施。

  新办法对证券公司风险控制指标标准予以明确,要求净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于100%;净资本与净资产的比例不得低于40%;净资本与负债的比例不得低于8%;净资产与负债的比例不得低于20%。新办法还对证券公司风险资本准备计算标准及计算各项风险资本准备予以明确。

  新办法明确,经营证券自营业务的证券公司须符合下列条件:即自营权益类证券的合计额不得超过净资本的100%;自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%;持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%;持有一种权益类证券的市值与该类证券总市值的比例不得超过5%,但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。

  中国证监会还同时发布了《关于发布证券公司风险资本准备计算标准的通知》、《关于调整证券公司净资本计算标准的通知》等征求意见稿。

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